FX自動売買で副収入日記。

MT4でEAを使ったFXの自動売買で得た副収入の記録を記していこうと思ってます。

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【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バックテスト検証

コペルニクス

 

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2019/02/14 追記

この記事は2019/02/13以前のバージョン1のバックテスト検証です。

2019/02/14にバージョン2にアップデートされた検証結果はコチラを参考にしてください。 

www.fx-hinotori.net

 

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更に追記:

EA-BANKで無料提供されているバージョンも検証してみました。

良かったら参考にしてください。

www.fx-hinotori.net

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先日導入したEA、【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】。

MT4で色々とバックテストしてみました。

データはアルパリ社を使ってます。

 

【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バックテスト結果

まずは10年間、2009/01/01~2018/12/31までのバックテスト結果です。 

スプレッドは10に設定。

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 2009-2019-1

損益曲線が美しすぎますね。

キレイな右肩上がり。

 

これをQuantAnalyzerにかけてみます。

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 2009-2019-2

トレード数 : 2067 (年平均206.7回)

プロフィットファクター : 1.39

リターン/DDレシオ : 14.33

勝率: 69.57%

ドローダウン: 24.85%

アベレージトレード :  $138.25

 

月別収益

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 2009-2019-3

3ヶ月連続マイナス : 2回

 

グラフ

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 2009-2019-4

2013年後半から2014年後半まで停滞期。338日。

 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 2009-2019-5

2009~2018年まで10年間安定して勝ってますね。

Long、Shortは50:50と偏りなくトレードしているようです。

 

 

長期(20年)バックテストにかけてみる

続いて1999/01/01~2018/12/31の20年間でバックテストにかけてみました。

こちらもデータはアルパリ社、スプレッドは10に設定してます。 

 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 1999-2019-1

 こちらも美しい右肩上がり。

ただちょっと形が違う?序盤に苦戦しているのがここから分かります。

 

こちらもQuantAnalyzerにかけてみます。

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 1999-2019-2

トレード数 : 3955 (年平均197.8回)

プロフィットファクター : 1.40

リターン/DDレシオ : 12.68

勝率: 70.06%

ドローダウン: 68.76%

アベレージトレード: $143.59

 

ドローダウン率が上がってますね。これも序盤の影響なのでしょうか。

PF、勝率はほぼ同じですね。

 

月別収支

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 1999-2019-3

6ヶ月連続マイナス : 1回

4ヶ月連続マイナス : 1回

やはり1999年がキビシイ数字が出ています。

2003年後半~2004年序盤も苦戦している模様。

 

グラフ

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 1999-2019-4

1999年~2001年上旬まで停滞期。785日。

2008年中盤からの伸びがスゴイ!

 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 1999-2019-5

1999年が年間マイナス。

2008年に年間大幅プラス。
Long、Shortはこちらも50:50でちょうど半分。


スプレッド耐性テスト

スプレッドを変化させてバックテストしてみました。

期間は2009~2018年。

 

スプレッド5

 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 スプレッド5

 

スプレッド10

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 スプレッド10


スプレッド20 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 スプレッド20

 

実用的ではないでしょうが一応、スプレッド30

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 スプレッド30



 素晴らしいですね。スプレッド耐性も高いと思います。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

直近のフォワードテストが良いこともあり、ゴゴジャンの売れ筋ランキング等でも注目が集まっていますね。

 

私は導入したばかりなのでこれからの運用が楽しみです。 

 

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版
おかげさまで売上本数100本突破!
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