今回は私のお気に入りEA、【勢いに乗るっす】の検証をしてみたいと思います。
(2020/04/14 追記)
この投稿から随分と時間が経った為、再びレビューしてみました。
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【勢いに乗るっす】ってどんなEA？
れいにさん作のEA【勢いに乗るっす】はEURUSD、GBPUSD、USDJPYの3通貨ペアで動くスキャルピングEAです。
3通貨ペアで運用することで互いに補い合うポートフォリオの効果があります。
最大ポジションは1、ナンピンマーチンゲールなどは不使用なので非常に分かりやすくて良いです。
2019/03/04のバージョンアップ”1.30g”で撤退モードというのが追加されました。
撤退モードとは、エントリー後逆方向に進んでしまった時にある一定の条件で発動、決済することによりいつまでも利が乗らないポジションを持ち続けることがなくなる機能です。
この撤退モードの追加により以前にも増して素晴らしいEAとなっています。
それぞれの通貨ペアで検証
まずはそれぞれの通貨ペアでどういった感じかを見ていきましょう。
また、検証環境によってバックテストの結果は異なることをご了承ください。
＜検証環境＞
ヒストリカルデータ : デューカスコピー
バックテスト期間 : 2003/05/05~2019/03/08 (5,787日)
ロット数 : 0.1
スプレッド : 10
まずはEURUSD。
年間平均利益は$295.74。
基本的には右肩上がりなのですが、2011年中盤から2016年中盤まで停滞期があり期間は1,517日と長いのが気になるところです。
続いてGBPUSDです。
年間平均利益は$330.53。
美しいですね。
こちらは2003年中盤から2005年序盤にかけて停滞期。
期間は593日です。
最後はUSDJPYになります。
年間平均利益は$466.30。
ドル円が一番利益が出てます。
こちらもキレイな右肩上がり。
停滞期は595日です。
直近の6年間はコンスタントに利益を上げているのが見て取れますね。
3つの通貨ペアを同時運用したポートフォリオでの検証
それではここからが本番です。
3つの通貨ペアを同時運用した場合のポートフォリオを検証してみたいと思います。
検証環境は上と同じです。
トレード数 : 10,198回 (年平均643回)
年間平均利益: $1,090.15
プロフィットファクター : 1.26
リターン/ドローダウン : 19.02
勝率 : 82.59%
ドローダウン% : 2.52%
月別の損益。
2003年と2019年は未集計の月があるので省くとしたら、2004~2018年で全ての年でプラスとなっています。
最長連続マイナス月数 : 4ヶ月連続(2008年に1回)
損益グラフです。
多少のデコボコはありますがキレイな右肩上がり。
2008年には3通貨ペア全てで調子を落とす時期があったみたいでそこが最大ドローダウンになっているようですが、2008年の年間収支はプラスです。
停滞期は306日。
停滞期が現在に近いのが少し気になります。
年間の利益が最大だった2009年のプロフィットファクターは1.53。
ロング、ショートについては偏りは無いようです。
検証まとめ
それぞれ好みに合わせて通貨ペアを選ぶ手もあるとは思うのですが、やはり3通貨ペア同時に運用するのが良さそうです。
互いに補い合って利益を伸ばしていくと思います。
あとは利益幅が9~12pipsと狭い幅を狙うので、スプレッドの狭い取引業者の方が良さそうです。
それと、このEAの良いところは非常に自由度が高い所です。
デフォルト設定でも素晴らしいのですが、設定を変えることが出来ます。
各通貨ペア毎のTPやSL値をはじめ、撤退モードはpips差、時間、経過時間を細かく設定できるのでユーザーの好みに合わせて使うことが出来ます。
自分好みの設定で運用するのも良さそうですね。
(2020/04/14 追記)
この投稿から随分と時間が経った為、再びレビューしてみました。
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