昨日、2019/05/27に【Pips_miner_EA】がv10へとバージョンアップされました。
昨日の今日で十分な検証時間が取れずにちょっと急ぎ足ですが、検証と旧バージョンとの比較をしてみたいと思います。
v10の変更点
まずは変更点を見てみましょう。
(1)「売り・買いで、それぞれ、エントリー頻度を調整可能な形」といたしました
(2)「買い」のパフォーマンスがもう１つであったため、デフォルトで、買いエントリーの精度がUpするようにいたしました。
主にエントリー頻度とエントリー精度に関する調整のようです。
「買い」のパフォーマンス
GBPUSDという通貨ペアがそうなのか、EAのロジック的にそうなのかは分かりませんが、確かにロングで入ったときのパフォーマンスはショートに比べると少し劣っていたようです。
バージョンv9での買いのみでEAを動かした損益グラフです。
そこでエントリーの精度を高めたバージョンがv10。
さらに取引頻度を「買い」と「売り」をそれぞれで調整可能になったようです。
とりあえず取引頻度の方はデフォルト設定にして、エントリー精度を確かめるためにv9と比較してみました。
v9とv10の比較
<検証環境>
ヒストリカルデータ : デューカスコピー
バックテスト期間 : 2003/05/05~2019/05/25
ロット数 : 0.1
スプレッド : 変動
Tick Data Suite 使用
boostの設定はデフォルトでテストしています。
| v9 | v10 | |
| profit($) | 22,249.15 | 21,603.32 |
| トレード数 | 10,738 | 8,849 |
| PF | 1.46 | 1.57 |
| DD | 1,526.57 | 1,090.55 |
| DD % | 7.37% | 5.57% |
| Ret/DD | 14.57 | 19.81 |
収益額は僅かですがv10の方が少ないです。
しかし、それ以上にドローダウンの減少が素晴らしい。
それに伴い、リターン/DDの数字も大幅に改善されています。
そして買いエントリーの精度の向上ということですから、ロングエントリーの回数が激減してます。
ロングエントリー 5,013→2,985
ちなみに、ショートエントリーの回数も若干ではありますが異なってます。(5,725→5,864)
v9とv10の損益グラフを重ねて比較してみます。
青がv10、赤がv9です。
ほぼ同じ波形ですが、所々で傾きが違うのが分かります。
2008~2009年はv9がぐーんと引き離してますが、その後2010年には追いつかれてたりと離れたり近づいたりしてます。
っていうか、グラフを見ると改めてマイナーさんの凄さが分かりますね。
ドカンが来るにもかかわらずそれをあっという間にリカバリーしてしまうという、恐ろしいほどの力強さを見せつけての右肩上がりです。
Lot0.1の平均年間損益額 : $1,383.43ですよ。強い強い。
そして、私が「ん？」と思ったのは近年の成績です。
上記グラフではちょっと分かりにくいので2018~2019年にズームアップしてみます。
前バージョンであるv9の方が勢いがあることが分かります。
特に2018/11月あたりからv9が引き離しています。
長期テストの結果は収益額はv9、低DDはv10という感じでしたが
| v9 | v10 | |
| profit($) | 2,728.24 | 2,143.91 |
| トレード数 | 836 | 723 |
| PF | 2.26 | 2.02 |
| DD | 242.55 | 250.73 |
| DD % | 2.33% | 2.43% |
| Ret/DD | 11.25 | 8.55 |
近年のテストはv9の方がどちらも優れているという結果になってしまいました。
あとこれはついでなのですが
若干波形が違います。
マイナーさんはコツコツドカン型なので、どちらかに無いSLがあると波形の違いが出るので分かりやすいです。
ちょっと一番右のv10のみの落ち込みがよく分かりません。
トレード履歴を見るとv9は3本入って3本目のエントリーがTPの後に2本撤退。
v10は2本しか入らなくて時間切れで強制決済となってました。
これは予想でしかありませんが、買いの精度を高めたがために3本目が入らずに結果的に損切りとなってしまったということでしょうか。
珍しいケースかも知れませんが、こういう事もあるのかもしれませんね。
結局、どちらが良いのか
長期的に良い最新バージョンのv10、
近年では活躍している前バージョンのv9。
結局、どちらを使っていけば良いのでしょうか。
もうこれは好みによるのかも知れません。
私はどうしようか考えましたが、v10を使って行こうかなぁと考えてます。
理由は私の好みが高収益より低DDだからです。
最近ではv9の方が低DDだよ！とは思うので悩むところなのですが、長期的に見ればこれもある一定の期間なのかなぁと割り切ることにしました。
これが正しい選択かどうかは分かりません。
ロジック修正で今までのフォワードテストがそのまま通用するのかという不安はあります。
もしかしたら残念な結果になるかもしれませんけれども、それが分かるのは時間が経ってからのお楽しみとしておきます。
また、もう一つのバージョンアップ項目である「取引頻度がそれぞれで調整できる」という点を調整すればまた違った結果が生まれてくるのかも知れません。
このあたりはゆっくりと検証していこうかなと思ってます。
検証結果とまとめ
今回は【Pips_miner_EA】のバージョンv9とバージョンv10を比較してみました。
同じEAですがバージョンの違いによって結果が少し違ってて面白かったです。
長期的に見ると
・収益額が多いのはv9
・ドローダウンを抑えているのがv10
というまとめです。
しかしながら、どちらも素晴らしいのは間違いありません。
どちらを使っても良い結果が生まれそうな検証結果となりました。
今から使い始めたい！という方はv10での運用となります。
最新バージョンを期待して使っていきましょう♪
(2019/05/28 19:54追記)
書き忘れてました。
v9とv10を併用するのはありと思います。
それぞれのロット数を0.05にして組み合わせた結果をご紹介します。
感想としてはそれぞれの中間、どちらにも寄ってない感じです。
併用の注意点としては、どちらか片方がSLになる可能性があるのでSL食らっちゃったよ～っていう回数自体は増えます。
しかし、ロット数は抑えられているはずなので被害額は抑えられると思います。
あ、それとv9とv10が同時にSLで合計6ポジションSLというのもある(直近で1/24)のでやはり設定ロット数は重要です。
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。