【検証】Burning Water
今回はInstaFXで有名な開発者：Alexaさんの新作EA、Burning Waterを検証してみたいと思います。
初めにお断りさせていただくと、バックテストデータは自前ではなく、レッツリアルからダウンロードしたものでの検証となります。
Alexaさんの提供したバックテストデータは変動スプレッドでテストできるTick Data Suiteをデューカスコピー社のヒストリカルデータで使用しており、ウチのバックテスト環境と全く同じです。
後述する環境差の問題はありますが、リアルに近い結果が出やすいと思います。
また、EAも始値動作なのでバックテストの信頼度は高いと思います。
Burning WaterってどんなEA？
Burning Water は12通貨ペアに対応した朝スキャEAです。
朝スキャEAとは、ロールオーバー、つまり日付が変わる前後の時間帯(日本時間での早朝~朝)のクセを利用してエントリーするスキャルピングEAの事です。
この時間帯は欧米市場もクローズしており、緩やかな値動きを狙って優位性の高いトレードを狙っていきやすいという特徴があります。
スプレッドの広がり等、朝ならではの問題点も出てきますが、スキャルピングEAの1つのジャンルとして確立しており、その利益率の高さから優良EAが沢山あるのも納得です。
・リリース日：2019/12/01
・開発者：Alexa さん
・対応通貨ペア：12通貨ペア(後述します)
・使用時間足：1分足
・最大ポジション数：5
・最小TP5、最大SL134pips(ロジック決済メイン、ボラにより変化)
・2019/12/02現在、利用者数：38名
リリースからたった1日での利用者数ですので、注目度の高さが伺えます。
12通貨ペア対応のEAですが、それぞれ3通貨ペアのEAが4つありそれら4つ全てのフルセット版もあります。
・Burning_Water_Alpha (AUDJPY,EURGBP,EURUSD)
・Burning_Water_Beta (AUDCAD,GBPJPY,USDJPY)
・Burning_Water_Gamma (AUDCHF,EURJPY,GBPUSD)
・Burning_Water_Delta (EURCHF,USDCAD,USDCHF)
この通貨ペアの振り分けについてですが、相関性を意識したものだそうです。
主要通貨ペアであるユーロドル、ドル円、ポンドルがバラけていてどれか1つを選ぶとなると迷いますね。
ドルカナもメジャーですので迷います。
それぞれのBurning_Waterの検証
まずはそれぞれの検証を行いたいと思います。
尚、Alexaさん作のバックテストデータは2003/05/05~2019/11/14の期間ですがウチのいつもの検証用に2009/11/14~2019/11/14の直近10年にして検証してます。
あまり昔のテストを見ても最近の相場環境とはかけ離れている点もあるのかな、という観点からの期間の絞り方です。
設定ロット数に関しては全ての通貨ペアで0.1に設定。
Alpha等それぞれの3通貨ペアによるポートフォリオの検証です。
それではまずはAlphaから。
(DD%がゼロなのはちょっと分かりません。スミマセン)
続いてBeta。
お次はGamma。
そして最後はDeltaです。
| Alpha | Beta | Gamma | Delta | |
| profit($) | 8,055.06 | 14,871.24 | 13,909.57 | 7,297.30 |
| トレード数 | 5,422 | 6,809 | 7,026 | 4,012 |
| 年間平均トレード数 | 542 | 680 | 702 | 401 |
| 年間期待収支($) | 805.45 | 1,487.08 | 1,390.96 | 729.66 |
| Payout Ratio | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.44 |
| PF | 1.65 | 1.71 | 1.68 | 1.80 |
| DD $ | 311.62 | 751.29 | 465.97 | 367.13 |
| DD % | 4.42% | 2.59% | 2.78 | |
| Ret/DD | 25.85 | 19.79 | 29.85 | 19.88 |
| 最大負けトレード($) | -86.24 | -89.66 | -110.06 | -75.77 |
こ、これはどれも強そうではありませんか。
どこから注目すれば良いでしょうか。
まずは取引回数。
3通貨ペアの合計なので多くなるのは当然ですが、年間702-401回というのは高頻度ですね。
積極的にポジションを取っていくEAと言えるでしょう。
そして、PF(プロフィットファクタ)。
1.80-1.65と高い数値を叩き出しています。
取引頻度が高いほどPFは低くなる傾向があるので、これは素晴らしい数字ですね。
(総利益)/(最大DD)のRet/DDは 29.85-19.79 で G＞A＞D＝B といった感じ。
一番下のBetaでも十分に良い数字です。
フルセット版を検証してみる
さて、ここからが本番。
4つのEA、12通貨ペアを全てロット数0.1で動かした場合の検証をしてみたいと思います。
主な分析
| フルセット | |
| profit($) | 44,133.17 |
| トレード数 | 23,269 |
| 年間平均トレード数 | 2,326 |
| 年間期待収支($) | 4,413.35 |
| Payout Ratio | 0.33 |
| PF | 1.70 |
| DD $ | 733.04 |
| DD % | |
| Ret/DD | 60.21 |
| 最大負けトレード($) | -110.06 |
全てのロット数を0.1で稼働した場合、年間期待収支が$4,413.35となりました。
12枚のチャートを動かしているとは言え、凄いですね。
利益が大きい割にDDは$733.04となり、Ret/DDはなんと60.21！
リカバリー力の高さが伺えます。
また、平均勝ち額が$5.5なので、薄利を積み重ねていくEAだと思います。
スプレッドが狭いブローカーを推奨します。
月別の収支
見るからに黒い文字、つまり勝っている月が多いです。
全ての月で勝っている完全勝利の年もあり、月の連敗も2月連続が4回だけ。
これだけ黒いとメンタルにも優しそうです。
損益グラフ
これまたキレイな右肩上がり。
所々凹んではいますが、すぐに回復して緑点(最高利益更新)がやってきます。
停滞期間は126日。
詳しい分析
ここからは色々な特徴が読み取れそうです。
まずは右下の時間別収支です。
これを見るに0時台の収支が特出しているのが分かります。
ここで1つ注意点。
0時台というのはスプレッドが最も広がりやすい時間帯で、その広がり方もブローカーによってとても差が出やすいです。
ということは、このEAは環境差によって収益の差が出やすいのかもしれません。
朝のスプレッドの広がりが狭いブローカーで稼働することをオススメします。
それから上段中央左の曜日別収支。
月曜日に利益が集中していますね。
もしかしたら月曜日は特別なトレードをしているのかもしれません。
何かクセというか、優位性のあるポイントがあるのでしょうね。
金曜日はエントリー無しかな？収支ゼロっぽいです。
左下の年別収支ですが、2010、2011年は特出。
しかし、近年の落ち込みは見られません。
特に今年、2019年に奮わないEAが多い中でこれは良い感じですね。
それと最大ポジション：5についてですが、一気にやられる事もありえるようです。
しかし、これはユーザー側でパラメータ調整が出来るようなので、リスクを抑えたいのならば減らす方向で運用していくのも良いですね。
検証まとめ
Burning Waterの検証まとめになりますが、非常に素晴らしいEAだと思います。
取引頻度も高く、それでいて最大ドローダウンは低く、利益率は高い。
EAを運用していく上で理想的な展開ではないでしょうか。
しかし、注意点も多くあります。
まず、これは上記検証は全てバックテスト上でのお話となっています。
リリースされて、リアル計測されてまだ間もないということから、これから先に訪れる未来の相場環境ではこれが再現できるのかはまだ未知数です。
特にこのEAは0時台の利益が多い事や、1分足で動くEAということでもしかしたらブローカーやVPS等、EA運用者の環境によって違うトレード結果が多くなるEAなのかもしれません。
バックテストとリアル運用の乖離も気になるところです。
しかしこの点で少し補足すると、このEAはレッツリアルで販売しています。
レッツリアルというEA販売サイトはリアル口座でのフォワード掲載を義務付けており、その経過というのは誰でも見ることが出来るようになっています。
このリアルフォワードを参考にするのは大いに有効だと思います。
あと、バックテストとリアルの乖離を少なくするという点で始値動作というのも有効です。
それと、何気に-100pipsオーバーのマイナスもありますので、設定ロット数には気をつけていきたいです。
もう一つ、相関性の問題です。
相関性が高い通貨ペア同士があると同時にエントリー→同時にSLとなり一気にやられる恐れがあります。
12通貨ペアでのポートフォリオの日単位での相関性を見てみると
ユロ円、ポン円、ドル円のJPY関係。
オジカナ、オジスイ、オジ円のAUD関係。
これらは少し高いのかもしれません。
それぞれの設定ロット数を少し低めに調整していく必要があります。
と注意点はあるのですが、魅力的な点も多いんですよね。
まずは、多通貨ペアで通用するロジックであること。
これはある通貨ペアでたまたまハマったというロジックよりも普遍性が高いと思います。
パラメータ調整での最適化という点もあり違うかもしれませんが、個人的にはこういったロジックの方がこれから先も通用していくのではないか、と考えています。
そして、このEAひとつである程度のポートフォリオが出来上がってしまうという点。
あれやこれやEAを取り揃えなくても、このEAは12通貨ペアで分散してしまうので互いに補い合う効果があると思います。
一点集中張りではなくて、薄く広く張るイメージですね。
もちろん、クロス円等同じ方向にエントリーしての共倒れというのも多いとは思いますが、上記分析でリカバリー力の高さは見て取れるので細かい収支に一喜一憂することはなくなるのかもしれません。
あとは圧倒的な利益効率。
このEAはコレに尽きると思います。
DDに対しての利益がすごく大きいのでリカバリーも速く、バックテスト通りに行くと仮定すれば、他のEAより同じリスクを取った場合の利益は多くなると思います。
フルセットではなく、単独で選ぶ場合にはどれから選んでいけば良いか。
これは非常に難しいと思います。
私はRet/DDを重視する好みがあるので、私ならGammaかなぁ。
でもレッツリアルによる現在のリアル経過はBetaがトップです。
結果、どれもスゴイ！というちょっとつまらない意見になってしまってゴメンナサイ笑
あと、全て動かさなければならないということは全く無いので、お好みの通貨ペアのみで動かしていく、というのを色々考えていくと面白いです。
組み合わせて調整していたらこんなのも出来ます。
これはちょっとやっただけなので、まだまだ詰めれそうです。
今までのInstaFXとは違った観点で立ち上がったBurning_Water。
まだリリースしたてでその全貌はまだ見えていないのかもしれませんが、バックテスト結果を見ると期待せずにはいられません。
これからの活躍が非常に楽しみです。
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それぞれのEAは10%オフ、フルセットはなんと50%オフとなるクーポンです。
導入の際はこのクーポンを使用することをオススメします。
また、Alexaさんのリアル口座フォワードのmyfxbookも見れますよ！
そして、このBurning WaterはレッツリアルというEA販売サイトで販売されています。
レッツリアルとは？という方はコチラも合わせてオススメです。